Licenciatura en Economía                                     7 de diciembre de 2020 al 12 de marzo de 2021

Curso: Econometría II                                           Trimestre 20-O 

Dr Guillermo Martinez Atilano

Clases teóricas: Martes y Jueves, de 12 a 14  laboratorios: Viernes, de 12 a 14 

 Objetivo

Que al final del curso el alumno sea capaz de comprender la teoría estadística  y la metodología  econométrica con el uso de modelos con cambio estructural, variables dicotomicas y variables dependientes binarias.

Que al final del curso el alumno sea capaz de:

1. Formular modelos econométricos, identificar la Heteroscedasticidad.
2. Estudio de la Heteroscedascidad en la Teoría Económica, (lectura obligatoria)
3. Corregir la heteroscedasticidad por medio del modelo de White para la matriz de vce
4. Corregir la heteroscedasticidad con variables dummy.
5. Estimar modelo con variable independiente binaria (dummy)
6. Variable dependiente Yi, estadisticas y prueba de Normalidad.
7. Estimadar modelos de variable dependiente binaria mpl.
8. Estimar e interpretar modelos econométricos con variable dependiente binaria (logity tobit)
9. Estimar modelos con  datos en panel (efectos fijos y aleatorios).
10. Desarrollar habilidades para estimar modelos econométricos con paquetes como Stata 
11. utilizando bases de datos tomadas de textos de econometría, del Banco de México o INEGI.

Contenido sintético

1. Modelos de MCO, heteroscedasticidad, autocorrelación, especificación.
2. Modelos de regresión con variables binarias independientes. Pruebas de cambio estructural.
3. Modelos con datos en panel.
4. Variable dependiente binaria. Modelos logit, probit y  tobit (binaria dependiente y limitada).
5. Estimación de modelos con variable censurada. Pruebas de McFadden y  Heckman.

1.er EXAMEN PARCIAL 2 de febrero de 2021

2do. EXAMEN PARCIAL 27 de febrero de 2021

EXAMEN FINAL 10 de marzo de 2021

Resultados el 12 de marzo de 2021