Estudios:

Licenciatura en Matemáticas. Fac. de Ciencias. UNAM
Diplôme d'Études Approfondies. Jussieu. Universidad de Paris VI
Doctorado de tercer ciclo en Análisis Numérico. Jussieu. Paris VI

Líneas de investigación:

Análisis Numérico, solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales, finanzas computacionales.

Investigación actual

Simulación numérica de tráfico vehicular por modelos macroscópicos.

Estabilidad de ondas viajeras.

Riesgo de Longevidad, cobertura y modelación de fuerza de mortalidad.

Sistemas de visitas y aplicaciones

Métodos Monte-Carlo.

Palabras clave

numerical solution of partial differential equations. Finite Element. Computational Finance.  stability of travelling waves.

Otros sitios

Numerical solution of partial differential equations. Finite Element. Computational Finance. Banxico option. Exotic options. Monte-Carlo methods.

Publicaciones Recientes

• Nanosecond laser-induced interference grating formation on silic. Acosta-Zepeda C, Haro-Poniatowski E., Saavedra P., Bonse J, Pelaez de la Fuente R. , Rebollar E. y Serna R. Aceptado para publicación por el Journal of Physics D: Applied Physics. en febrero del 2019. (Article reference: JPhysD-118999.R1) 
• Modelling of silicon surface topographies induced by single nanosecond laser pulse induced melt flows. Acosta-Zepeda C, Saavedra P., Bonse J y Haro-Poniatowski E.. Aceptado para publicación por el Journal of Applied Physics. Diciembre 2018.
• Markov Decision processes applied to the payment of dividends of a reserve process. Montes de Oca R., P. Saavedra, G. Zacarias y D. Cruz Suárez. Operations Research and Enterprise Systems . Capítulo 5. Springer. pp: 84-104. 2018.

• Saavedra Patricia. Notas de Optimización. Febrero 2018.
• Optimal policies for divident payments through a fixed barrier at discrete time. Raúl Montes de Oca, Patricia Saavedra, Gabriel Zacarias y Daniel Cruz Suárez.  Proceedings of ICORES-2017. 
• Network of M/M/1 Cycling Polling Systems. Carlos Martínez Rodríguez, Raúl Montes de Oca y Patricia Saavedra. Proceedings of ICORES-2017. 
• Global Bifurcation Diagram for the Kerner-Kornhauser Traffic Flow Model. Delgado J. y P. Saavedra. International Journal of Bifurcations and Chaos. Vol 25. Num. 15. 1550064-18. 2015
• Traveling waves, catastrophes and bifurcations in a generic second order traffic flow mode. F.A. Carrillo,  J. Delgado, P. Saavedra, R.M. Velasco and F. Verduzco. Int. Journal of Bifurcations and Chaos. Vol. 23, Num. 12. 1350191-15. 2013S0218127413501915.pdf
• Velasco R.M. y P. Saavedra. Clusters in macroscopic traffic flow models. World Journal of Mechanics 2. 51-60. 2012.
• Saavedra P. Trayectoria académica de las mujeres matemáticas en México. Aprobado para su publicación en la Revista Ciencia. 2011.
• Velasco R.M. y P. Saavedra. Clusters in the Helbing´s Improved Model. Cellular Automata. 9th International on Cellular Automata for research and Industry. ACRI 2009. Springer. 633-637. 2010.
• Saavedra P. y Velasco R. M. Phase space analysis for hydrodynamic traffic models. Physical Review E 79,0066103, 2009.
• Saavedra P. y Velasco R.M. Solitons in a Macroscopic Traffic Model. Proceedings of the 12TH IFAC Symposium on Control in Transportation systems. 2009.
• Saavedra P. Matemática Numérica. Enciclopedia de Ciencias. Volumen Matemáticas. UAM. 2010.
• Saavedra P. y R. M. Velasco. Macroscopic Models in Traffic Flow.  Qualitative Theory of Dynamical Systems 7.  237-252. Birkhauser 2008.
• Fernández, B., Hernández D., Meda A. y Saavedra P. An Optimal Investment Strategy with Maximal Risk Aversion and its Ruin Probability. Mathematical Methods of Operations Research. Vol. 68. Num.1. 2008.
• Saavedra P. and R.M. Velasco. A First Order Model in Traffic Flow. Physica D. Nonlinear Phenomena. Elsevier. Volume 228, No.2. 2007.
• Ibarra V.H. y Saavedra P. Método Monte-Carlo en finanzas. Notas del curso impartido en el primer coloquio del Departamento de Matemáticas de la UAM-Iztapalapa. Enero 2007.
• Saavedra P. Valuación de una opción americana como un problema de frontera móvil. Memorias del XXX Congreso Nacional de la SMM. Aportaciones Matemáticas. 2003
• Fernández B. y Saavedra P. Valuation and Optimal exercise Time for the Banxico Put Option. International Journal of Theoretical and Applied Finance. Vol. 6. No.3. 2003
• Fernández B. Galán M. y Saavedra P. Dos estrategias ganadoras para la opción Banxico. Economía Mexicana. Vol 2. 2003