Profesora Patricia Saavedra Barrera

Matemáticas

Bienvenida

Bienvenida.

Estudios:

Licenciatura en Matemáticas. Fac. de Ciencias. UNAM
Diplôme d'Études Approfondies. Jussieu. Universidad de Paris VI
Doctorado de tercer ciclo en Análisis Numérico. Jussieu. Paris VI

 

Líneas de investigación:

Análisis Numérico, solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales, finanzas computacionales.


 

Investigación actual

Simulación numérica de tráfico vehicular por modelos macroscópicos.

Estabilidad de ondas viajeras.

Riesgo de Longevidad, cobertura y modelación de fuerza de mortalidad.

Sistemas de visitas y aplicaciones

Métodos Monte-Carlo.

Palabras clave

numerical solution of partial differential equations. Finite Element. Computational Finance.  stability of travelling waves.

Otros sitios

Numerical solution of partial differential equations. Finite Element. Computational Finance. Banxico option. Exotic options. Monte-Carlo methods.

Publicaciones Recientes

  • Networks of Cyclic Polling Systems: Expected Queue Length. Martínez C., Montes de Oca R. Y P. Saavedra. (enviado a consideración de Methodology and Computing in Applied Probability, 5 de noviembre de 2018).
  • Nanosecond laser-induced interference grating formation on silic. Acosta-Zepeda C, Haro-Poniatowski E., Saavedra P., Bonse J, Pelaez de la Fuente R. , Rebollar E. y Serna R. Aceptado para publicación por el Journal of Physics D: Applied Physics. en febrero del 2019. (Article reference: JPhysD-118999.R1) 
  • Modelling of silicon surface topographies induced by single nanosecond laser pulse induced melt flows. Acosta-Zepeda C, Saavedra P., Bonse J y Haro-Poniatowski E.. Aceptado para publicación por el Journal of Applied Physics. Diciembre 2018.
  • Markov Decision processes applied to the payment of dividends of a reserve process. Montes de Oca R., P. Saavedra, G. Zacarias y D. Cruz Suárez. Operations Research and Enterprise Systems . Capítulo 5. Springer. pp: 84-104. 2018.

 

IJBC-D-13-00304R1.pdf