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Datos generales

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

 

Nombre Patricia Saavedra Barrera
Profesor titular
cubículo AT-340
Tel 525-5-804-46-55. ext 340
psb@xanum.uam.mx

Estudios

Licenciatura en Matemáticas. Fac. de Ciencias. UNAM
Diplôme d'Études Approfondies.
Jussieu. Universidad de Paris VI
Doctorado de tercer ciclo en Análisis Numérico. Jussieu. Paris VI

Líneas de investigación

 

Análisis Numérico

Solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales

Finanzas computacionales

Actualmente imparte los cursos

Análisis Numérico

 

 

Investigación actual

Simulación numérica de tráfico vehicular por modelos macroscópicos.

Estimación numérica de opciones con múltiple ejercicio.  Valuación de bonos corporativos con incumplimiento.

Simulación por eventos aplicado a transportes públicos como el Metrobus o el Metro Ciudad de México.

Métodos Monte-Carlo.

Palabras clave

numerical solution of partial differential equations. Finite Element. Computational Finance. Exotic options. Monte-Carlo methods.

Otros sitios

Numerical solution of partial differential equations. Finite Element. Computational Finance. Banxico option. Exotic options. Monte-Carlo methods.

Publicaciones Recientes

J. Delgado y P. Saavedra. Global Bifurcation Diagram for the Kerner-Kornhauser Traffic Flow Model.  (Aceptado para publicación en el  International Journal of Bifurcations and Chaos. 2014)

 

F. A. Carrillo, J. Delgado, P. Saavedra, R.M. Velasco y F. Verduzco. Traveling waves, catastrophes and bifurcations in a generic second order traffic flow model. International journal of Bifurcation and Chaos. Vol. 23, Num. 12. 1350191-15. 2013.

 

B. R. Pérez Salvador y P. Saavedra. Modelación Matemática del comportamiento dinámico del Metro de la Ciudad de México. Contactos. 90. pp13-20. 2013.

 

F. A. Carrillo, J. Delgado, P. Saavedra, R.M. Velasco y F. Verduzco. A Takens-Bogdanov bifurcation in a generic second order traffic flow model. Traffic and Granular Flow 11. Editores: Koslov V. V. et al., Proceedings of TGF11. Springer. ISBN: 978-3-642-39668-7. pp. 15-25. 2013.

 

J. B. Díaz Hernández y P. Saavedra. Aplicación de los modelos de valuación de bonos con incumplimiento a dos empresas mexicanas. Aceptado para publicación  en el libro “Avances recientes en la valuación de activos y administración de riesgos.” Volumen IV. 2012.

 

Velasco R.M. y P. Saavedra. Clusters in macroscopic traffic flow models. World Journal of Mechanics 2, 51-60. 2012.

 

J. Delgado. P. Saavedra y R.M. Velasco. Tráfico Vehicular. Publicaciones de CBI. 2012.

Saavedra P. Trayectoria académica de las mujeres matemáticas en México. Ciencia Vol 63, Num.3. 2012.

Velasco R.M. y P. Saavedra. Clusters in the Helbing´s Improved Model. Cellular Automata. 9th International on Cellular Automata for research and Industry. ACRI 2009. Springer. 633-637. 2010.

Saavedra P. Notas de Optimización. Enero 2012.

Saavedra P. y Velasco R. M. Phase space analysis for hydrodynamic traffic models. Physical Review E 79,0066103, 2009.

Saavedra P. y Velasco R.M. Solitons in a Macroscopic Traffic Model. Proceedings of the 12TH IFAC Symposium on Control in Transportation systems. 2009.

Saavedra P. Matemática Numérica. Enciclopedia de Ciencias. Volumen Matemáticas. UAM. 2010.

Saavedra P. y R. M. Velasco. Macroscopic Models in Traffic Flow.  Qualitative Theory of Dynamical Systems 7.  237-252. Birkhauser 2008.

Fernández, B., Hernández D., Meda A. y Saavedra P. An Optimal Investment Strategy with Maximal Risk Aversion and its Ruin Probability. Mathematical Methods of Operations Research. Vol. 68. Num.1. 2008.

Saavedra P. and R.M. Velasco. A First Order Model in Traffic Flow. Physica D. Nonlinear Phenomena. Elsevier. Volume 228, No.2. 2007.

Ibarra V.H. y Saavedra P. Método Monte-Carlo en finanzas. Notas del curso impartido en el primer coloquio del Departamento de Matemáticas de la UAM-Iztapalapa. Enero 2007.

Saavedra P. Valuación de una opción americana como un problema de frontera móvil. Memorias del XXX Congreso Nacional de la SMM. Aportaciones Matemáticas. 2003

Fernández B. y Saavedra P. Valuation and Optimal exercise Time for the Banxico Put Option. International Journal of Theoretical and Applied Finance. Vol. 6. No.3. 2003

Fernández B. Galán M. y Saavedra P. Dos estrategias ganadoras para la opción Banxico. Economía Mexicana. Vol 2. 2003